PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EHC с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EHC и ^SP500TR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EHC с ^SP500TR

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Encompass Health Corporation (EHC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EHC или ^SP500TR.

Доходность

Сравнение доходности EHC и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Encompass Health Corporation (EHC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EHC:

1.70

^SP500TR:

0.70

Коэф-т Сортино

EHC:

2.46

^SP500TR:

1.05

Коэф-т Омега

EHC:

1.34

^SP500TR:

1.15

Коэф-т Кальмара

EHC:

2.66

^SP500TR:

0.69

Коэф-т Мартина

EHC:

10.06

^SP500TR:

2.63

Индекс Язвы

EHC:

4.28%

^SP500TR:

4.92%

Дневная вол-ть

EHC:

25.73%

^SP500TR:

19.78%

Макс. просадка

EHC:

-99.73%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

EHC:

-1.41%

^SP500TR:

-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, EHC показывает доходность 30.41%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции EHC превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 15.33% против 12.84% соответственно.

EHC

С начала года

30.41%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

17.11%

1 год

43.48%

3 года

33.55%

5 лет

16.97%

10 лет

15.33%

^SP500TR

С начала года

1.06%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

-0.78%

1 год

13.77%

3 года

14.18%

5 лет

15.94%

10 лет

12.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Encompass Health Corporation

S&P 500 Total Return

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EHC и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EHC
Ранг риск-скорректированной доходности EHC, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EHC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EHC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EHC на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHC и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок EHC и ^SP500TR

Максимальная просадка EHC за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и ^SP500TR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EHC и ^SP500TR

Текущая волатильность для Encompass Health Corporation (EHC) составляет 4.12%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что EHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...