Сравнение EHC с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение EHC с ^SP500TR

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Encompass Health Corporation (EHC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EHC или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между EHC и ^SP500TR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EHC и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Encompass Health Corporation (EHC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EHC

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EHC:

1.39

^SP500TR:

0.32

Коэф-т Сортино

EHC:

2.01

^SP500TR:

0.57

Коэф-т Омега

EHC:

1.26

^SP500TR:

1.08

Коэф-т Кальмара

EHC:

1.43

^SP500TR:

0.32

Коэф-т Мартина

EHC:

7.01

^SP500TR:

1.43

Индекс Язвы

EHC:

4.30%

^SP500TR:

4.19%

Дневная вол-ть

EHC:

21.70%

^SP500TR:

18.99%

Макс. просадка

EHC:

-99.73%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

EHC:

-0.05%

^SP500TR:

-13.83%

Доходность по периодам

С начала года, EHC показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -9.83%. За последние 10 лет акции EHC превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 12.80% против 11.64% соответственно.

EHC

С начала года

12.31%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

6.71%

1 год

31.38%

5 лет

14.78%

10 лет

12.80%

^SP500TR

С начала года

-9.83%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-9.33%

1 год

7.79%

5 лет

15.16%

10 лет

11.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EHC и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EHC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EHC: 1.39

^SP500TR: 0.32

Коэффициент Сортино

EHC: 2.01

^SP500TR: 0.57

Коэффициент Омега

EHC: 1.26

^SP500TR: 1.08

Коэффициент Кальмара

EHC: 1.43

^SP500TR: 0.32

Коэффициент Мартина

EHC: 7.01

^SP500TR: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа EHC на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHC и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EHC

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок EHC и ^SP500TR

Максимальная просадка EHC за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EHC

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности EHC и ^SP500TR

Текущая волатильность для Encompass Health Corporation (EHC) составляет 8.24%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что EHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EHC

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EHC с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EHC и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EHC и ^SP500TR

EHC

^SP500TR

Сравнение EHC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок EHC и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности EHC и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество